La política de inversión del portafolio de cesantía de corto plazo deberá definir un nivel máximo del error de réplica ex ante (tracking error ex ante), acorde con la recomendación de los comités de riesgos e inversiones de las AFP, la cual debe ser consistente con la rentabilidad mínima y su horizonte de medición. La metodología para la estimación del error de réplica ex ante será la definida por los comités de riesgos e inversiones.
Texto del decreto que modifica metodología del cálculo de rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de cesantía de corto plazo
A través del acto administrativo queda establecido que, la rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía será la que resulte inferior entre la disminución de 25% o la disminución de 75 pb, arrojada para el período de cálculo correspondiente, de un portafolio de referencia de corto plazo neto de comisión de administración.
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